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Je m'intéresse:

  • aux probabilités appliquées, aux processus stochastiques et au contrôle stochastique
  • à l'analyse mathématique des risques actuariels (mesures de risque, allocation de capital, notions de solvabilité, etc.), incluant la théorie de la ruine
  • à la finance actuarielle (rentes/annuités variables, fonds distincts)
  • à la finance mathématique en général, aka finance stochastique, mathématiques financières, ingénierie financière, soit la tarification et la couverture d'options (exotiques) et autres produits dérivés
En fait, je m'intéresse aux applications des probabilités, des processus stochastiques et du contrôle stochastique dans des modèles actuariels et financiers, pour la modélisation de jeux de hasard, ainsi qu'en recherche opérationnelle (contrôle d'inventaires, files d'attente, etc.).

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